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東吳大學 經濟學系 郭嘉祥所指導 陳潔儒的 台灣個股期貨配對交易 - 現金管理模型在SSD方法之應用 （2015），提出夏普 ADR關鍵因素是什麼，來自於配對交易、股票期貨、套利、SSD方法、Vince模型、現金管理模型。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 金融資訊研究所 張嘉倩所指導 陳筱佩的 使用配對交易進行門檻共整合統計套利-以道瓊工業指數30檔個股為例 （2013），提出因為有 配對交易、線性共整合、門檻共整合、均數回復、績效的重點而找出了 夏普 ADR的解答。

最後網站野村大俄羅斯基金 - cnyes.cool則補充：*LUKOIL-ADR. 俄羅斯. 能源. 0.11%. POLYUS PJSC-REG S-GDR. 俄羅斯. 原物料. 0.07%. 合計. 6.66%. 統計指標. 3年年化標準差(%) 47.52. 3年年化夏普 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了夏普 ADR，大家也想知道這些：

台灣個股期貨配對交易 - 現金管理模型在SSD方法之應用

為了解決夏普 ADR的問題，作者陳潔儒 這樣論述：

本文研究的目的在於分析台灣個股期貨配對交易的績效。我們以常見的Gatev, Goetzmann, and Rouwenhorst (2006) 之標準化股價差最小平方總合方法(SSD)為績效衡量的基準，探討Vince (2009, 2011)的現金管理模型用在配對交易的績效優劣。本文分析在不同的形成期與交易期的參數設定下，台灣股票期貨間價差套利的績效。研究期間為2011年10月1日至2015年12月31日，研究標的涵蓋7個子產業的22檔台灣個股之期貨。經實證結果後發現，就報酬率而言，SSD方法報酬率為正的個案數遠高於Vince方法。依風險來看，SSD方法估計的幾何平均標準差範圍集中7%~20

%，而Vince方法的風險值大多集中在4%~10%。夏普指標觀察，SSD方法只要是報酬率為正值時，夏普指標都會遠高於Vince方法。綜合來看，就大多數的個案去分析，Vince方法的低風險，低報酬；SSD方法為高風險，高報酬。Vince模型的投資策略相較於SSD方法保守，在台灣個股期貨的配對交易上，無法有較佳的績效。

使用配對交易進行門檻共整合統計套利-以道瓊工業指數30檔個股為例

為了解決夏普 ADR的問題，作者陳筱佩 這樣論述：

本研究應用線性共整合與門檻共整合統計套利概念並使用道瓊斯工業平均指數（DJIA）30檔股票進行配對交易。本文使用2010/3/31至2011/8/31的日收盤價進行Johansen共整合檢驗，基於共整合模型的價差偏離均衡時所發生的套利機會來建構配對交易策略。本文使用共整合模型發展三個交易規則：交易規則一(線性共整合模型)，交易規則二（二區間門檻共整合模型）和交易規則三(三區間門檻共整合模型）。實證結果表明，在不考慮共整合向量顯著性，交易規則二和交易規則第三有較高的累計月報酬率，平均月報酬率和夏普比率，而交易規則一是最差的規則。其中交易規則二有2.77％的平均月報酬率和4.14的夏普比率。此外

考慮到共整合向量顯著性，雖然交易規則一有最高的累計月報酬率，交易規則二和三有更好的平均月報酬率和夏普比率。因此，本文的結論是，無論短期或長期持有，交易的績效和勝率皆是門檻共整合模型比線性共整合模型更高

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